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[通貨オプション]変動率低下、週末要因やレンジ相場

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 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因に加えて、レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となり、特に中長期物はほぼ2カ月ぶりの低水準となった。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物6.52%⇒6.32%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.97%⇒6.85%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.47%⇒7.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.03%⇒7.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.78%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.34%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.65%⇒+1.65%(8年10/27=+10.71%)






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